Evolución del precio índice, desglose de los componentes del índice e índice de primas.

Las primas de las opciones de {baseCoin} se cotizan a un tamaño de tick mínimo de {tickSize} {settleCoin}.

Los Contratos de opciones se ejecutarán en la fecha de caducidad en {settleCoin}. El precio de entrega se calcula utilizando el promedio del índice de {baseCoin} de Bybit durante los últimos 30 minutos antes de la caducidad del contrato. El importe de la entrega en {settleCoin} es igual a la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de liquidación del contrato si caduca "in the money". El índice de {baseCoin} de Bybit controla el precio Spot de {baseCoin}. Este proviene de un promedio ponderado de cotizaciones en múltiples intercambios al contado —incluidos Kraken, Gemini, Coinbase Pro y Bitstamp— y se realizan ajustes con el fin de permitir el uso de los datos.

Los Contratos de opciones se ejecutarán en la fecha de caducidad en {settleCoin}. El precio de entrega se calcula utilizando el promedio del índice de {baseCoin} de Bybit durante los últimos 30 minutos antes de la caducidad del contrato. El importe de la entrega en {settleCoin} es igual a la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de liquidación del contrato si caduca "in the money". El índice de {baseCoin} de Bybit controla el precio Spot de {baseCoin}. Se deriva de una media ponderada de cotizaciones en varios exchanges Spot —entre los que se incluyen OKX, Coinbase Pro y Binance— y se realizan ajustes con el fin de permitir el uso de los datos.

El trader compró una opción de compra de BTC con un precio de ejercicio de $40,000, y pagó $2,500 como prima. Ahora tiene derecho a comprar 1 BTC a un precio de 40,000 . supongamos que el precio de BTC es $46,000 y el precio de entrega del contrato es $46,000 en la fecha de vencimiento. En este caso, el vendedor pagará al trader $6,000 en la fecha de vencimiento. Puesto que el trader pagó $2,500 como prima, su beneficio asciende a $3,500 (6,000 - 2,500). Si el precio de BTC es menor que $40,000 en la fecha de vencimiento, la opción de compra caducará sin valor y el trader perderá la prima pagada. Esta acción se realizará automáticamente en Bybit y el trader no podrá ejercer la opción de compra antes de la fecha de vencimiento.

El trader compró una opción de venta de BTC con un precio de ejercicio de $30,000, y pagó $2,000 como prima. Ahora tiene derecho a vender 1 BTC a un precio de 30,000 . Supongamos que el precio de la entrega del contrato es de $27,000 en la fecha de vencimiento. En este caso, el trader recibirá $6,000 en la fecha de vencimiento. Puesto que pagó $2,000 como prima, su beneficio asciende a $1,000 (3,000 - 2,000). Si el precio de entrega es superior a $30,000 en la fecha de vencimiento, la opción de venta caducará sin valor.Puesto que pagó $2,000 como prima, su beneficio asciende a $1,000 (3,000 - 2,000). Si el precio de entrega es superior a $30,000 en la fecha de vencimiento, la opción de venta caducará sin valor.

Los Contratos de opciones se liquidarán en efectivo en la fecha de vencimiento. En Bybit, esta acción se realizará automáticamente.

8AM (UTC) en la fecha de vencimiento estipulada

El margen inicial es el margen total requerido para abrir una posición. Consulta el artículo del Centro de ayuda para obtener más detalles.

El margen de mantenimiento es el margen total requerido para mantener una posición. Consulta el artículo del Centro de ayuda para obtener más detalles.

El precio de referencia es el valor actual de un Contrato de opciones calculado utilizando el sistema de control de riesgos de Bybit. Bybit establecerá límites estrictos sobre la volatilidad implícita mínima y máxima permitida.

Precio de oferta más alto = Precio de marca de las opciones + {maxBuyFactor} * Índice * Max[1 , 4 * Abs(Delta)]
 
Precio de venta más bajo = Max{{tickSize}, Opciones Precio de Marca - {minSellFactor} * Índice * Max[1 , 4 * Abs (Delta)]}"

Tarifa de Trading 

Taker {takerFeeRate} / Maker {makerFeeRate} 

Las tarifas de trading no excederán {maxProportionOfTransactionInOrderPrice} del valor de la posición de la Opción. 

Tarifa de entrega 

{basicDeliveryFeeRate} 

Las tarifas de entrega no excederán{maxProportionOfDeliveryInOptionValue} del valor de la posición de la Opción 

Tariga de Liquidación 

{liquidationFeeRate} 

Las tarifas de liquidación (sin incluir las tarifas de trading) se añadirán automáticamente al fondo de seguro.

El multiplicador del contrato para las opciones de Bybit es 1. Cada contrato tiene sólo 1 {baseCoin} como activo subyacente.

Las primas de las opciones de {baseCoin} se cotizan a un tamaño de tick mínimo de USDC{tickSize}.

Los Contratos de Opciones se ejercerán en la fecha de vencimiento en USDC. El precio de entrega se calcula utilizando el índice Bybit {baseCoin} promedio durante los últimos 30 minutos antes del vencimiento del contrato. El monto de entrega en USDC es igual a la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de liquidación del contrato si vence en dinero.

Depende del precio de {baseCoin}, que puede variar entre ${minStrike} y ${maxStrike}.

{symbolName} Detalles del contrato

USDC Los Contratos de opciones tienen un precio en USDC. Volatilidad implícita Los Contratos de opciones también pueden cotizarse en volatilidad implícita (IV). Las órdenes de IV se actualizan una vez cada 6 segundos para mantener la IV en un valor fijo.

El trader vende una opción de compra con un precio de ejercicio de $38,000. El trader vende una opción de compra con un precio de ejercicio de $38,000. Recibe $1,500 como prima. Supongamos que el precio de entrega del contrato es $37,999 en la fecha de vencimiento. La opción de compra caducará sin valor. Recibe $1,500 como prima. Supongamos que el precio de entrega del contrato es $37,999 en la fecha de vencimiento. La opción de compra caducará sin valor. El trader cobrará una prima de $1,500, mientras que el comprador perderá $1,500 de la prima pagada. El trader cobrará una prima de $1,500, mientras que el comprador perderá $1,500 de la prima pagada.

El trader vende una opción de venta con un precio de ejercicio de $37,000. Recibe $1,800 como prima. Supongamos que el precio de entrega del contrato es $37,001 en la fecha de vencimiento. La opción de venta caducará sin valor. El trader cobrará una prima de $1,800, mientras que el comprador perderá $1,800 de la prima pagada.

Los Contratos de Opciones se ejercerán en la fecha de vencimiento en USDC. El precio de entrega se calcula utilizando el índice Bybit {baseCoin} promedio durante los últimos 30 minutos antes del vencimiento del contrato. El monto de entrega en USDC es igual a la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de liquidación del contrato si vence en dinero. El índice Bybit {baseCoin} rastrea el precio Spot de {baseCoin}. Se deriva de un promedio ponderado de cotizaciones en múltiples exchanges Spot (OKX, FTX, Coinbase Pro y Binance) y se ha ajustado según la usabilidad de sus datos.

Se enumerarán los precios de ejercicio in-the-money, at-the-money y out-of-the-money. El nuevo precio de ejercicio aparecerá cuando el subyacente cotice por encima del precio de ejercicio más alto actual o por debajo del precio de ejercicio más bajo actual.

El nombre de cada contrato incluye el activo subyacente, la fecha de caducidad, el precio de ejercicio y el tipo (C para call, P para put). Por ejemplo, BTCUSDC-26DEC25-80000-C es una opción call con un precio de ejercicio de 80,000 USDC que caduca el 26 de diciembre de 2025.

La tarifa de financiación se intercambia directamente entre los compradores y los vendedores cada {hour} horas. Garantiza que el último precio negociado de Bybit esté anclado al precio del índice de referencia.

El precio de marca se puede considerar como un precio que refleja el precio Spot en tiempo real en los principales exchanges. Puede desviarse temporalmente del índice Spot para proteger a los traders contra las manipulaciones del mercado. 

Precio de marca = Precio índice + Media móvil exponencial de 30 segundos de (Precio de mercado de USDC Perpetuo - Precio índice). 

El precio de mercado de USDC Perpetuo será el último precio negociado si se encuentra entre la mejor oferta (bid) y la mejor venta (ask). Si el último precio negociado es menor que la mejor oferta, el precio de mercado será la mejor oferta. Si el último precio negociado es más alto que el mejor precio de venta, el precio de mercado será el mejor precio de venta.

Las pérdidas y ganancias no realizadas se liquidarán cada {hour} horas para una mayor eficiencia del capital.

Margen de mantenimiento (contrato de USDT)

USDT Los Contratos de opciones tienen un precio en USDT. Volatilidad implícita Los Contratos de opciones también pueden cotizarse en volatilidad implícita (IV). Las órdenes de IV se actualizan una vez cada 6 segundos para mantener la IV en un valor fijo.

El nombre de cada contrato está conformado por el activo subyacente, la fecha de vencimiento, el precio de ejercicio y el tipo de contrato (“C” para una opción call y “P” para una opción put).

Por ejemplo, BTCUSDT-29OCT2021-48000-C se refiere a una opción call con un precio de ejercicio de 48,000 USDT que vence el 29 de octubre de 2021.

Saldo

El saldo del fondo de seguro, mostrado en la divisa de cotización (p. ej., USDC en el caso de BTC/USDC).

Retirada restringida de PyG no realizadas

Contrato de futuros de {symbol} vencerá el {nextTime}. 1 contrato vale 1 USD.

El contrato de futuros de {symbol} caduca el {nextTime}. 1 contrato tiene un valor de 1 {coin}.

Detalles de Contratos de Futuros de {symbol}

Este contrato vence el {date} y se acuerda en el precio de índice de .{BaseSymbol} de 30 millones a partir del {date}.

El índice .{baseSymbol} rastrea el precio de contado de {coin}/USD y se actualiza cada segundo.

El contrato perpetuo de {baseSymbol} y el contrato de futuros de {baseSymbol} utilizan este índice.

Contrato de Futuros

Equivalente en USDT

Ponderación en tiempo real

Precio índice

Bybit utiliza la tasa de interés y el índice de prima para calcular la tasa de financiación a través del precio medio ponderado en el tiempo (TWAP) sobre la serie de tarifas por minuto. 

Un Contrato perpetuo {coin}USD no tiene fecha de caducidad. Cada contrato tiene un valor de más de 1 USD en {coin}. La financiación tiene lugar cada {hour} horas, y la próxima financiación tendrá lugar a las {time} UTC.

Datos de contacto

El índice .{Coin}USDPI rastrea la prima/descuento de los contratos perpetuos de {coin} en relación con el precio de marca por minuto.

.{coin}PI: {coin} Prima de Índice

El índice de {coin}USD hace un seguimiento del precio al contado promedio de {coin}/USDT y se actualiza a cada segundo. El último índice de precios de {coin}USD se muestra en varias páginas de Bybit, al igual que el precio spot actual de {coin}

Este índice representa el precio de consenso del activo subyacente, por lo que su precio se deriva de múltiples intercambios Spot. El precio de exchange de referencia que haya pasado la verificación de disponibilidad de datos será ponderado para obtener el índice final. Para conocer la fuente y el peso de los exchanges cotizados, consulta el “Desglose de componentes del precio índice” a continuación.

Obtén más información sobre la validación de la disponibilidad de datos y el cálculo de 

Productos que utilizan este índice: {coin}USD

.{coin}: {coin} Índice de Precios al Contado

Ten en cuenta que, en caso de movimientos de precios extremos o desviación extrema del índice de precios, Bybit tomará medidas de protección adicionales, como, por ejemplo, las siguientes:

Índice Premium 

Índice de Prima (PI) de .{symbol}

.{symbol} PI Detalles del índice

El índice (PI) de .{symbol} hace un seguimiento de la prima/descuento de los contratos perpetuos de {symbol} en relación al precio de marca por minuto.

Protección de precios contra TP/SL

Referencias

Índice de .{symbol}

Detalles del Índice de Prima de .{symbol}

El índice {symbol} rastrea el precio spot promedio de {coin}/USDC y se actualiza cada segundo.

El índice de {symbol} hace un seguimiento del precio al contado promedio de {coin}/USDT y se actualiza a cada segundo.

Este índice refleja el precio de consenso del activo subyacente y su precio se deriva de múltiples intercambios Spot. Los precios de referencia que pasen la validación de disponibilidad de datos se ajustarán ponderando para derivar un precio índice. Para conocer la fuente y el peso de cada precio de referencia, consulta el “Desglose de componentes del índice” a continuación.