É importante que os traders entendam como calcular o lucro de uma estratégia de trading de grid antes de criar seu bot de rede. A seguir, um guia para ajudá-lo a entender melhor a relação entre as diferentes variáveis e o cálculo do lucro da grade e do lucro e perda totais.
Vamos executar um exemplo para ver como os quatro valores — Lucro da Planilha, APR da Planilha, P&L Total e APR Total — são calculados.
Suponha que o Trader A crie uma estratégia de negociação em grade com base nos seguintes parâmetros:
- Par de pontos: BTC/USDC
- Preço de mercado: 54.000 USDC
- Preço mais alto: USDC 65.000
- Preço menor: USDC 45.000
- Número de grades: 5
- Intervalos: 4,000
- Investimento total: 23.610 USDC
- Taxa de taxa de negociação: 0.1%
Lucro do Grid
Os lucros do grid são aqueles obtidos do processo automático de compra e venda da estratégia de Grid Bot de Spot atual.
Fórmula
Lucro da grade = quantidade de venda * preço de venda * (taxa de 1 taxa) - quantidade de compra * preço de compra
Quando a estratégia de Grid Bot de Spot for ativada com sucesso, o token de base necessário para a estratégia de trading em grid será adquirido automaticamente e os pedidos serão feitos da seguinte forma:
Observações:
— Você pode exibir a quantidade de cada planilha em Posições na página Detalhes.
— A quantidade de ordens de venda pode ser diferente daquela das ordens de compra devido à dedução de diferentes taxas de Trading Spot.
Quando o preço BTC atingir 53.000 USDC, a ordem de compra será executada e a ordem de venda será colocada sobre o próximo grid a 57.000 USDC. Quando o preço subir para 57.000 USDC, a ordem de venda será executada e uma ordem de compra a 53.000 USDC será feita.
Ou seja, uma transação de rede é concluída e obtém um lucro de 341,81 USDC, com base no seguinte cálculo:
Lucro da rede = 4.000 × 0,08795882 × 1 − 10,02 = 341,81 USDC
Taxa de negociação = (0,08795882 + 0,08787086) × 0,1% x 57.000 =10,02 USDC
Observações:
— As taxas de negociação usadas nos exemplos são fornecidas apenas para fins ilustrativos. Para visualizar as taxas de negociação aplicáveis à sua conta, visite a página Minhas taxas.
— O sistema ajustará o limite do número máximo de grades de acordo com a faixa de preços definida, para garantir que a estratégia de Grid Bot de Spot registre lucros positivos (ou seja, lucros do grid > taxas de negociação) sob condições normais de mercado.
APR Grid
A APR grid foi anualizada para derivar a taxa percentual anual (APR) do lucro da grade.
Fórmula
APR da grade = [(Lucros do grid/Investimento total)/Dias de execução × 365 dias] × 100%
Supondo que o grid bot do Trader A seja executado em 24 horas:
APR de grade = [(341,81/23.610)/1 × 365] × 100% = 528,42%
Total de lucros e perdas
O lucro total é o lucro da rede mais o lucro ou perda do token base.
Fórmula
Lucro total = (Equidade do Token Base + Token de Cotação) − Investimento total
Revisitando o caso do comerciante A:
Para visualizar o valor do token base e do token de cotação após a estratégia de grid ter sido executada com sucesso, vá para a página Trading Bot e clique em Mais → Detalhes à direita do bot de grade ativo de sua escolha para entrar na página Detalhes e, em seguida, selecione Posições.
Nesse caso, os valores de posição que você pode ver em Posições são os seguintes:
Valor da posição (BTC): 0.17574172
Valor da posição (USDC): 14,452.26
Quando o preço sobe para US$ 57.000,00, a estratégia de negociação de rede do Trader A conclui uma negociação, lucrando com a diferença entre US$ 57.000,00 e US$ 53.000,00. À medida que o preço do BTC aumenta, o mesmo acontece com o patrimônio do token base em sua conta:
Lucro total = (57.000 × 0,17574172 + 14.452,26) − 23.610 = 859,54 USDC
Observe que quando o valor do token base cair mais do que o lucro ganho pelo bot de grade, isso fará com que o lucro total se torne negativo.
APR total
A APR total foi anualizada para derivar a taxa percentual anual (APR) do lucro total.
Fórmula
APR total = [(lucro total/investimento total)/dias de execução × 365 dias] × 100%
Digamos que o bot de grade do Trader A seja executado em 24 horas:
APR total = [(859,54/23.610)/1 × 365] × 100% = 13,29%
Quando seu bot de grade estiver em execução, seus lucros de grade serão creditados automaticamente em sua conta de bot de negociação. Após a conclusão da estratégia da grid, os fundos serão transferidos automaticamente para sua conta de fundos.