Moyenne mobile exponentielle : Comment utiliser l'EMA pour trader les cryptomonnaies volatiles

Le marché des cryptomonnaies est par nature hautement spéculatif, ce qui conduit généralement à des niveaux de volatilité exagérés. Pour compenser, les investisseurs doivent utiliserdes indicateurs techniquesqui s'adaptent à la volatilité des cryptomonnaies. L'un de ces indicateurs est la moyenne mobile exponentielle (EMA), conçue pour lisser les effets de la volatilité des prix.

Parmi les indicateurs techniques, lamoyenne mobile(MM) est l'un des outils les plus couramment utilisés pour indiquer la direction générale de la tendance. La moyenne mobile exponentielle se concentre sur les données de prix les plus récentes, ce qui est important lorsqu'on trade dans l'environnement volatil des cryptomonnaies. Dans cet article, nous aborderons l'utilisation de l'EMA dans le trading de cryptomonnaies et nous présenterons différentes manières de l'utiliser, accompagnées d'exemples pratiques de trading.

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile exponentielle ? 

Une moyenne mobile exponentielle est un indicateur technique qui accorde une plus grande importance aux prix récents dans son calcul. Par conséquent, l'EMA réagit plus rapidement aux dernières variations de prix, comparée à une moyenne mobile simple (SMA), qui présente un décalage plus important. 

L'objectif principal de la moyenne mobile exponentielle (EMA) est de lisser les prix et d'éliminer les fluctuations de prix à court terme.

La plupart des investisseurs se concentrent sur la SMA, qui indique le prix moyen sur un nombre spécifique de bougies. Si le prix actuel dépasse la moyenne, les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En revanche, un changement de direction peut indiquer un changement de tendance. Cependant, la moyenne mobile exponentielle (EMA) accorde plus d'importance aux données actuelles car sa formule suit de plus près l'évolution du prix.

Calcul de l'EMA

La formule mathématique permettant de calculer l'EMA s'appuie sur ses valeurs précédentes. Par conséquent, toutes les données de prix restent à jour afin que les données les plus récentes aient un impact plus important que les données de prix plus anciennes.

EMA = Y + [K × (X − Y)]

Où:

X= Prix actuel

Y= Moyenne mobile exponentielle (EMA) de la période précédente (la moyenne mobile simple (SMA) est utilisée pour les calculs de la première période)

K= Constante de lissage exponentiel (elle attribue le poids approprié aux prix les plus récents, en utilisant la période spécifiée dans la moyenne mobile)

La moyenne mobile exponentielle (EMA) clarifie l'évolution des prix pour les traders en réduisant le décalage sur le graphique des prix. Par conséquent, elle lisse les prix et rend la tendance plus fiable et précise qu'avec la moyenne mobile traditionnelle. Toutefois, sa plus grande sensibilité aux prix peut parfois dérouter les traders. Par conséquent, l'approche idéale consiste à utiliser d'autres indicateurs techniques en plus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) afin de déterminer le point d'achat le plus précis.

EMA : Points forts et points faibles

Comme pour tous les indicateurs techniques, les moyennes mobiles ne peuvent pas constituer la solution ultime pour le trading de cryptomonnaies. Par conséquent, les investisseurs doivent comprendre les forces et les faiblesses de ces indicateurs avant de les utiliser pour prendre des décisions de trading.

Points forts de la moyenne mobile exponentielle

• L'EMA donne des résultats plus précis que la SMA car elle se concentre sur les variations de prix les plus récentes.

• La méthode EMA est efficace pour identifier la tendance actuelle du marché. Les investisseurs peuvent déterminer l'évolution possible du marché en observant si le prix est supérieur ou non à la moyenne mobile exponentielle (EMA).

• Outre son rôle d'indicateur de tendance, la moyenne mobile exponentielle (EMA) fonctionne à la fois comme un niveau de support et de résistance dynamique.

• Bien que la moyenne mobile exponentielle (EMA) soit un indicateur de tendance, les investisseurs peuvent l'utiliser pour identifier d'éventuels points de retournement. Plus l'écart entre le prix et la moyenne mobile exponentielle (EMA) est important, plus la probabilité d'un retournement de tendance est élevée.

• Les investisseurs peuvent facilement combiner l'EMA avec d'autres indicateurs de trading, tels quele MACD, le RSI, le stochastique et l'ADX.

• La stratégie de trading du croisement doré utilise la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 périodes et la moyenne mobile simple (SMA) à 200 périodes pour indiquer le sentiment de marché à court et à long terme.

Faiblesses de la moyenne mobile exponentielle

• L'EMA ne représente qu'une partie d'une stratégie de trading, et les investisseurs ne peuvent pas s'y fier exclusivement.

• Bien que l'EMA ait moins de retard que la SMA, elle présente tout de même un certain décalage, comme d'autres indicateurs techniques.

• Dans le trading de cryptomonnaies, les mouvements haussiers brusques sont fréquents et ne sont pas identifiables à l'aide de la moyenne mobile exponentielle (EMA).

• Dans la structure volatile du marché des cryptomonnaies, l'EMA fournit souvent de faux signaux.

Comment utiliser la moyenne mobile exponentielle pour trader

L'EMA fonctionne comme les autres indicateurs de moyenne mobile, son objectif principal étant d'identifier la tendance du marché. Si un actif crypto est dans une tendance haussière, son prix sera supérieur à la moyenne mobile exponentielle (EMA). Pour une tendance baissière, le prix doit rester inférieur à la moyenne mobile exponentielle (EMA). En revanche, une contre-indication de l'EMA représenterait une correction de tendance, comme illustré dans l'image ci-dessous.

L'image ci-dessus illustre les trois phases d'une tendance, que l'on peut facilement identifier à l'aide de la moyenne mobile exponentielle (EMA) :

• Le prix se stabilise au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) : tendance haussière

• Le prix se stabilise sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) : tendance baissière

• Le prix devient instable au niveau de la moyenne mobile exponentielle (EMA) : correction.

Dans le trading de cryptomonnaies, les investisseurs doivent trouver un prix stable au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) pour ouvrir une position d'achat. De plus, un trader de tendance doit savoir évaluer la force d'une tendance.

En nous basant sur la valeur de l'EMA, nous pouvons définir une tendance de marché comme suit :

1. Moyenne mobile exponentielle (EMA) de 12 à 26 jours : adaptée à la détection des tendances à court terme

2. Moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 à 200 jours : adaptée à la détection des tendances à moyen et long terme

Les investisseurs à long terme et les détenteurs de cryptomonnaies à long terme devraient utiliser une moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 à 200 jours pour identifier la direction des prix à long terme dans le trading de cryptomonnaies. En revanche, la tendance à court terme est favorable à l'ouverture de positions. Cependant, la période de la moyenne mobile exponentielle (EMA) dépend du choix et de la flexibilité du trader. Heureusement, cela peut être facilement adapté à votre plan de trading.

Il existe de nombreuses façons de trader des cryptomonnaies en utilisant l'EMA. Cependant, les traders professionnels préfèrent un système simple, qu'ils utilisent là où la rentabilité est élevée.

Trading de tendance

Le trading de tendance est la méthode de base pour identifier le prix actuel auquel la plupart des acteurs du marché sont le plus à l'aise pour détenir un actif. Dans cette méthode, la combinaison de l'EMA et de la SMA présente des taux de probabilité plus élevés. 

Par exemple, nous pouvons utiliser une moyenne mobile simple (SMA) de 200 périodes pour les tendances à long terme et une moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 périodes pour les tendances à court terme. Par conséquent, les investisseurs en cryptomonnaies devraient acheter une fois que le prix dépasse à la fois la moyenne mobile simple à 200 périodes et la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes.

D'après le graphique BTC/USD ci-dessus, la tendance à long terme est haussière car le prix dépasse la moyenne mobile simple à 200 périodes. Par la suite, le prix passe au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA 50), tandis que l'EMA 50 est au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 périodes (SMA 200). Par conséquent, la tendance haussière au-dessus des deux niveaux de moyenne mobile est très forte, et tout point d'achat a une forte probabilité d'atteindre le niveau cible.

Support et résistance dynamiques

Une autre approche consiste à utiliser l'EMA comme niveau de support ou de résistance dynamique. L'un des principaux inconvénients du rapport signal/bruit statique est qu'il reste fixe à un niveau donné. En revanche, les niveaux de support/résistance dynamiques évoluent avec le prix et peuvent réagir immédiatement. Par conséquent, cette méthode convient pour identifier les points de retournement de tendance à court terme.

Le graphique BTC/USD ci-dessus illustre le fonctionnement de la moyenne mobile exponentielle (EMA) en tant que support dynamique. L'achat d'un actif crypto à partir du niveau de support dynamique présente un meilleur rapport risque/récompense. Les moyennes mobiles à 50 et 200 jours peuvent être utilisées pour identifier les zones de support et de résistance dynamiques à partir desquelles les prix sont plus susceptibles de réagir.

Trading sur le croisement des EMA

Lorsqu'une moyenne mobile passe au-dessus d'une autre, cela crée une opportunité de trading profitable. L'une des stratégies de croisement les plus efficaces est connue sous le nom de croix dorée. Lorsque la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA 50) passe au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 périodes (SMA 200), cela indique que les acheteurs à court terme deviennent plus agressifs, tandis que les investisseurs à long terme restent optimistes.

L'exemple ci-dessus montre comment la croix dorée indique une hausse accrue du cours du BTC/USD. Ceci est applicable pour toute période allant d'une minute à une semaine.

Moyenne mobile exponentielle vs. moyenne mobile simple

Le trading de cryptomonnaies diffère des instruments financiers traditionnels car les fortes hausses et les effondrements de prix sont très fréquents avec les cryptomonnaies. Par conséquent, les traders ne sont pas toujours certains du choix de la bonne moyenne mobile. De plus, les investisseurs à long terme (HODLers) et les traders intraday restent actifs sur le marché des cryptomonnaies, ce qui soulève la question de savoir s'ils devraient utiliser l'EMA ou la SMA.

La SMA utilise le prix moyen des dernières bougies sans tenir compte des variations de prix récentes. Par conséquent, la SMA fonctionne bien avec un nombre élevé de bougies. Par conséquent, les investisseurs à long terme et les détenteurs de titres à long terme peuvent utiliser la moyenne mobile simple (SMA) pour identifier le contexte de marché plus large. Par exemple, une moyenne mobile simple (SMA) à 200 périodes fournit des indications plus précises sur une tendance à long terme qu'une moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 périodes.



Le graphique BTC/USD ci-dessus montre que la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 périodes est plus proche du prix que la moyenne mobile simple (SMA) à 200 périodes, car l'EMA se concentre sur les variations de prix les plus récentes, qui ne sont pas aussi essentielles pour les traders à long terme.

D'autre part, même si les traders savent où se dirige la tendance à long terme, il est important de la faire correspondre à la tendance à court terme. Il n'est pas conseillé d'acheter un actif crypto en se basant uniquement sur son prix au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours. De plus, les traders intraday ne se soucient pas de la direction que prend la tendance à long terme, ou bien ils ne négocient qu'une partie de la tendance générale du marché. 

Par conséquent, les EMA avec des valeurs plus faibles comme 20, 30, 50 ou 100 fonctionnent bien pour trouver la tendance du marché à court terme. La réussite optimale du trading EMA repose sur la manière dont le trader utilise conjointement la SMA et l'EMA pour identifier la tendance la plus précise.

Le graphique BTC/USD ci-dessus montre comment le prix est orienté à la hausse à la fois à long terme et à court terme, comme l'indiquent la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 20 périodes et la moyenne mobile simple (SMA) à 200 périodes.

Meilleures combinaisons d'indicateurs de moyenne mobile exponentielle

En bourse, les investisseurs doivent anticiper les fluctuations de prix car personne ne sait avec certitude où elles vont mener. En utilisant plusieurs outils, les investisseurs peuvent augmenter la probabilité de réaliser des transactions fructueuses. Par conséquent, l'EMA doit être combinée avec d'autres indicateurs. Voici quelques exemples de ces associations possibles.

EMA et RSI

L'indicateurRSI (Relative Strength Index)est un oscillateur technique important qui indique les positions de surachat et de survente. Le graphique des prix de l'indicateur RSI s'affiche dans une fenêtre séparée et évolue d'un niveau de 0 à 100. 

• L'indice RSI se situe entre 0 et 30 : le prix est survendu.

• L'indice RSI se situe entre 70 et 100 : le prix est suracheté.

Lorsque l'indicateur RSI commence à dépasser 30, c'est un signe fort que le marché pourrait entamer une tendance haussière. Plus tard, une opportunité d'achat potentielle pourrait se présenter lorsque le prix remontera par rapport à la moyenne mobile exponentielle dynamique à 20 périodes (EMA 20) tandis que l'indicateur RSI restera haussier.

Le graphique BTC/USD ci-dessus montre que le prix du BTC/USD rencontre un support statique à 40 684 $ et passe au-dessus de la moyenne mobile exponentielle dynamique à 20 périodes avec une forte clôture haussière sur l’unité de temps H4. Entre-temps, le RSI est orienté à la hausse et a dépassé la barre des 50. En conséquence, le prix atteint 68 000 $, ce qui indique une forte tendance haussière.

EMA et ADX

L'ADX, ou indice directionnel moyen, est un autre indicateur de momentum qui aide les traders à identifier la force d'une tendance. L'ADX reste affiché dans une fenêtre séparée et varie de 0 à 100, voire au-delà. Pour le trading de cryptomonnaies, les investisseurs doivent surveiller de près le niveau de l'ADX lors de l'ouverture d'une position d'achat. 

Avant d'ouvrir une position d'achat en utilisant l'EMA et l'ADX, assurez-vous de suivre ces étapes et conditions :

• Identifiez la tendance à long terme à l'aide de la moyenne mobile simple à 200 périodes (SMA 200) et la tendance à court terme à l'aide de la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes (EMA 20). Lorsque le prix dépasse ces moyennes mobiles, recherchez une opportunité d'achat appropriée.

• Le prix franchit tout niveau de support important, sans résistance significative à proximité du prix d'entrée.

• L'ADX progresse et dépasse les 20.

• Le signal d'achat est valable dès qu'une bougie de rejet haussière apparaît sur la moyenne mobile exponentielle dynamique à 20 périodes (EMA 20).

Le graphique intraday BTC/USD ci-dessus montre le prix du Bitcoin remontant depuis le niveau de support horizontal de 50 382,35 $ et clôturant avec une bougie haussière au-dessus de la moyenne mobile exponentielle dynamique à 20 périodes. Parallèlement, l'ADX est supérieur à 20, ce qui indique que la tendance haussière actuelle est forte. 

Conclusion

En résumé, l'utilisation de la moyenne mobile exponentielle (EMA) pour déterminer les points d'entrée peut s'avérer rentable si les traders la combinent avec d'autres outils de trading. La moyenne mobile exponentielle (EMA) reste populaire auprès des traders car elle accorde plus d'importance aux données de prix les plus récentes et accuse moins de retard que les autres indicateurs techniques. Comme toutes les moyennes mobiles, la moyenne mobile exponentielle (EMA) fonctionne mieux au sein d'une tendance forte du marché.