Il est important que les traders comprennent comment calculer le bénéfice d’une stratégie de trading de Grid Bot avant de créer leur bot. Ce qui suit est un guide pour vous aider à mieux comprendre la relation entre les différentes variables et le calcul du bénéfice du Grid Bot et du P&L total.
Prenons un exemple pour voir comment les quatre valeurs - Bénéfice du Grid Bot, APR du Grid Bot, P&L total et APR total - sont calculées.
Supposons que le trader A créé une stratégie de trading de Grid Bot basée sur les paramètres suivants :
- Paire Spot : BTC/USDC
- Prix du marché : 54 000 USDC
- Prix supérieur : 65 000 USDC
- Prix inférieur : 45 000 USDC
- Nombre de grilles : 5
- Intervalles : 4,000
- Investissement total : 23 610 USDC
- Taux de frais de trading : 0.1%
Bénéfice du Grid Bot
Les bénéfices du Grid Bot sont des bénéfices qui sont réalisés à partir d’achats et de ventes automatiques à partir de la stratégie actuelle de trading du Grid Bot.
Formule
Bénéfice du Grid Bot = Quantité vendue * Prix de vente * (1 - Taux de frais de trading) - Quantité achetée * Prix d’achat
Lorsque la stratégie de trading du Grid Bot est activée avec succès, l’actif de base requis pour la stratégie de trading du Grid Bot sera automatiquement acheté, et les ordres seront placés comme suit :
Remarques :
— Vous pouvez afficher la quantité de chaque grille sous Positions dans la page Détails.
— La quantité d’ordres de vente peut être différente de celle des ordres d’achat en raison de la déduction de différents frais de trading Spot.
Lorsque le prix BTC atteint 53 000 USDC, l’ordre d’achat sera exécuté et l’ordre de vente sera placé au-dessus de la grille suivante à 57 000 USDC. Lorsque le prix monte à 57 000 USDC, l’ordre de vente sera exécuté et un ordre d’achat à 53 000 USDC sera placé.
C’est-à-dire qu’une opération sur grille est réalisée et génère un bénéfice de 341,81 USDC, sur la base du calcul suivant :
Bénéfice du Grid Bot = 4 000 × 0,08795882 × 1 − 10,02 = 341,81 USDC
Frais de trading = (0,08795882 + 0,08787086) × 0,1 % x 57 000 = 10,02 USDC
Remarques :
— Les frais de trading utilisés dans les exemples sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour consulter les taux de frais de trading applicables à votre compte, veuillez consulter votre page Mes taux de frais.
— Le système ajustera la limite du nombre maximal de grilles en fonction de la fourchette de prix que vous avez définie, afin de s’assurer que la stratégie de trading du Grid Bot enregistre des bénéfices positifs (c.-à-d., bénéfices du Grid Bot > frais de trading) dans des conditions de marché normales.
APR du Grid Bot
L’APR du Grid Bot a été annualisé pour dériver le taux de pourcentage annuel (APR) du bénéfice du Grid Bot.
Formule
APR du Grid Bot= [(Bénéfice du Grid Bot/Investissement total)/Jours de fonctionnement × 365 jours] × 100 %
En supposant que le Grid Bot du Trader A s’exécute dans les 24 heures :
APR du Grid Bot = [(341,81/23,610)/1 × 365] × 100 % = 528,42 %
P&L Total
Le bénéfice total est le bénéfice du Grid Bot plus le bénéfice ou la perte de l’actif de base.
Formule
Bénéfice total = (Valeur nette de l’actif de base + actif de devis) − Investissement total
En reprenant le cas du Trader A :
Pour afficher la valeur de l’actif de base et de l’actif de devis après l'exécution réussie de la stratégie du Grid Bot, vous pouvez vous rendre sur la page Bot de Trading et cliquer sur Voir Mon Bot → Détails à droite du Grid Bot actif de votre choix pour accéder à la page Détails, puis sélectionnez Avoirs.
Dans ce cas, les valeurs de position que vous pouvez voir sous Positions sont les suivantes :
Valeur de position (BTC) : 0.17574172
Valeur de position (USDC) : 14,452.26
Lorsque le prix monte à 57 000 USDC, la stratégie de trading du Grid Bot du Trader A conclut une transaction, profitant de la différence de prix entre 57 000 USDC et 53 000 USDC. Au fur et à mesure que le prix du BTC augmente, il en va de même pour la valeur nette de l’actif de base sur votre compte :
Bénéfice total = (57 000 × 0,17574172 + 14 452,26) − 23 610 = 859,54 USDC
Veuillez noter que lorsque la valeur de l’actif de base chute plus que le bénéfice gagné par le Grid Bot, le bénéfice total devient négatif.
APR Total
L’APR total a été annualisé pour dériver le taux de pourcentage annuel (APR) du bénéfice total.
Formule
APR total = [(Total profit/Total investissement)/Jours de fonctionnement × 365 jours] × 100 %
Imaginons que le Grid Bot du Trader A s’exécute dans les 24 heures :
APR total = [(859,54/23,610)/1 × 365] × 100 % = 13,29 %
Lorsque votre Grid Bot est en cours d'exécution, vos bénéfices de Grid Bot seront automatiquement crédités sur votre compte de Bot de Trading. Une fois la stratégie de Grid Bot terminée, les fonds seront automatiquement transférés sur votre compte de financement.